http://www.forexexchangestore.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ระบบเทรดอัตโนมัติ

 รวมบทความ

 แนะนำเว็บซื้อขายเหรียญ

ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2011
อัพเดท06/09/2016
ผู้เข้าชม918,926
เปิดเพจ1,274,158
สินค้าทั้งหมด1

E-CURRENCY ยอดนิยม

Broker แนะนำ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Forex

บทความน่ารู้ Forex

เทคนิคการเทรด Forex

การลงทุนระบบ PAMM

ระบบเทรดอัตโนมัติ Expert Advisor

การบริหารเงินทุนในตลาด Forex ด้วย Money management

การบริหารเงินทุนในตลาด Forex  ด้วย Money management


ขอบคุณที่มาของข้อมูล
  = = = =>  http://thaiforextrading.blogspot.com


Money management สิ่งสำคัญเพื่อการบริหารพอร์ท Forex ให้ได้กำไร

ทำไม Money management ถึงสำคัญ เพราะเราต้องการที่จะทำกำไร เราต้องเรียนรู้การบริหารจัดการเงิน แต่คนส่วนมากได้มองข้ามมันไป   ถ้า คุณเทรดโดย ไม่ใช้  Money management นั้น มันก็เหมือนกับว่าคุณกำลังเล่นพนันอยู่ คุณไม่ได้มองการลงทุนระยะยาว คุณกำลัง รอ jackpot การบริหารเงินไม่เพียงช่วยเราป้องกันเงินทุน ยังสามารถทำมีกำไรในระยะยาวอีก แต่ถ้าคุณยังคิดว่าการเล่นแบบรอ jackpot เป็นสิ่งที่ถูกต้อง

Trader หลายคน เทรดโดยที่ไม่มีหลักการ และดูแค่ว่าสามารถเสียได้เท่าไรในการเทรด 1 ครั้ง แล้วก็เทรดเลย อย่างนี้ค้าเรียกว่าการพนันไม่ใช่ การลงทุน

เรามาดูตัวอย่างกัน

Casino หรือ เจ้ามือ คนเหล่านี้ เก่งเรื่อง สถิติ เค้ารู้ว่าระยะยาวแล้ว เจ้ามือจะเป็นคนได้เงิน ไม่ใช่นักพนัน ถึงจะมีคนถูกรางวัล Jackpot เป็นเงินก้อนโต แต่ก็จะมีนักพนันอีกมากกว่าร้อยที่ไม่ถูก Jackpot แล้วเงินเหล่านี้ ก็จะเป็นของเจ้ามือ

อันนี้เป้นตัวอย่างที่ทำให้เห็นวา สถิติ สามารถ สร้างกำไรได้เหนือกว่า การพนัน
ในทางสถิติ หรือ เจ้ามือ ในกรณีนี้รู้ว่าจะควบคุมความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ได้อย่างไร ถ้าทำได้ คุณก็จะมีกำไร

ทีนี้คุณจะทำยังไงถึงจะเป็น นักสถิติที่ดีได้ ไม่ล้มเหลว

Money management นั้นสามารถทำกำไร ได้ในระยะยาว
ถ้าไม่ใช้กฎของ Money management จะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูตัวอย่าง

ตัวอย่าง
สมมติว่าคุณ มีเงินอยู่ $10000 และคุณเสียไป $5000 คุณเสียไปทั้งหมดกี่เปอร์เซนต์ คำตอบคือ 50 เปอร์เซนต์
แล้วคุณต้องทำกี่เปอร์เซนต์เงิน $5000 ของคุณ ถึงจะกลับไปเท่าเดิมคือ $10000 คุณต้องทำถึง 100 เปอร์เซนต์
ไม่ใช่ 50 เปอร์เซนต์ เค้าเรียกว่า Drawdown จะเห็นว่ามันน่าหงุดหงิดมาก เพราะมันง่ายมากในการเสียไป แต่ได้กลับคืนมาเท่าเดิมนั้น ยากกว่า ซึ่งผู้อ่านคงไม่คิดที่จะเสีย เทรดเดียว 50 เปอร์เซนต์ ผมหวังว่าเป็นเช่นนั้น

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเทรดเสีย 3, 4 หรือ 10 เทรดติดกันล่ะ มันดูเหมือนจะเกิดได้ยากถ้าคุณคิดว่าคุณมี trade system ที่มีเปอร์เซนต์ชนะ 70 เปอร์เซนต์ ดังนั้นคุณไม่มีทางเสีย ติดต่อกันได้ถึง 10 ครั้ง ถ้าคุณคิดว่าคุณมี Trade system ที่ดี ในการเทรด Trade system ที่ทำ profitable ได้ 70 เปอร์เซนต์ ดูเหมือนเป็น system ที่ดีมาก แต่มันไม่ได้หมายความว่า ใน100 เทรดคุณจะชนะ 70เทรด

คุณจะรู้ได้อย่างไร ว่า 70 ใน 100 เทรดจะชนะ คุณไม่มีทางรู้ได้ คุณ อาจจะเสีย 30 เทรดแรก แล้วไปชนะ 70 เทรดที่เหลือ ซึงยังให้ผลที่ 70 เปอร์เซนต์ แต่คุณก็คงเสียหายหนัก

จากตัวอย่างจะทำให้รู้ว่า Money management นั้นสำคัญ ไม่ว่าคุณจะมี Trading System ดีสักเท่าไร แต่ก็ต้องมีที่คุณเสีย เหมือนผู้เล่น Poker มืออาชีพ ถึงเค้าจะเล่นเสียครั้งใหญ่ แต่สุดท้ายเค้าก็จะจบด้วยกำไร

ผู้เล่น Poker เก่งๆจะฝึกฝน Money management เพราะเค้ารุ้ว่าไม่สามารถชนะได้ทุกเกมส์ เค้าจะเล่นด้วยจำนวนเงินที่น้อย จากเงินทั้งหมดที่เค้ามี มันสามารถทำให้เค้ารอดพ้นจากการเสียครั้งใหญ่ได้ นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำในฐานะ trader เทรดใน เปอร์เซนต์ที่น้อยจากจำนวนเงินที่มีทั้งหมด เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

เมื่อคุณฝึกฝน และ เคร่งครัดกับ Money management คุณ จะเปลี่ยนจากนักพนัน กลายเป็นเจ้ามือ ที่จะทำกำไรได้ระยะยาว

รูปตัวอย่าง   ความแตกต่างระหว่างคนที่เล่นเปอร์เซนต์น้อย และคนที่เล่นโดยใช้เปอร์เซนต์สูง



คุณจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันมากระหว่าง การเล่น 2 เปอร์เซนต์เมื่อ เทียบกับ 10 เปอร์เซนต์ ของเงินทั้งหมดในการเทรดแต่ละครั้ง ถ้าคุณเสียติดต่อกัน 19 ครั้ง

การลงด้วยเงิน 10 เปอร์เซนต์ จะทำให้คุณเสีย 85 เปอร์เซนต์จากเงินทั้งหมด !!!!
แต่การลงด้วยเงิน 2 เปอร์เซนต์ จะทำให้คุณเสียแค่ 30 เปอร์เซนต์ของมาจิ้นเท่านั้น
แต่ มันคงเกิดขึ้นได้ยาก งั้นมาดูแค่การเสีย 5 ครั้งติดต่อกัน ถ้าคุณลง 2 เปอร์เซนต์คุณจะมีเงินเหลือ 18447 แต่ถ้าคุณลง 10 เปอร์เซนต์ จะเหลือเงินแค่ 13122 ซึ่งจะมากกว่าการเสีย ติดต่อกัน19 ครั้งของ การลง 2 เปอร์เซนต์ซะอีก!!!

จุดประสงค์ที่ยกขึ้นมานี้ เพื่อชี้ให้เห็นว่า การใช้ Money management เมื่อตอน drawdown คุณยังมีเงินทุนเหลือพอที่จะเล่นต่อไป คุณลองคิดว่าถ้าคุณเสีย 85 เปอร์เซนต์ของเงินทั้งหมด คุณต้องทำให้ได้ 566 เปอร์เซนต์ของเงินที่เหลือ เพื่อให้เท่าทุน คุณคงไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น

อันนี้คือตารางที่ จะทำให้คุณรู้ว่าจากการ ขาดทุน คุณต้องทำเท่าไรถึงจะเท่าทุน



คุณจะเห็นว่า ยิ่งเสียมากมันก็ยากที่จะ ทำให้มันกลับมาเท่าทุน นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ Money management

Risk to reward   เป็นการเทรดที่ อัตราส่วนอยู่ที่ 3 ต่อ 1 คือ Winner trade ต้องมากกว่า 3 เท่าจาก looser trade ถ้าเทรด แพ้ และ ชนะ สลับกัน   Profitable trade จะอยู่แค่ 50 เปอร์เซนต์ แต่เรามีกำไร นะครับ


ขอเสริมหลักการออกแบบระบบเทรด

ขอบคุณแหล่งที่มา  
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=kuiwhipsaw&month=09-2010&group=1&date=01&gblog=42
หลักในการออกแบบระบบเทรด 
1.การออกแบบระบบที่ดี นั้น ควรขึ้นอยู่กับนิสัยและความต้องการส่วนตัวของผู้เทรด ครับ จะให้ระบบดีสมบูรณ์แบบทุกอย่างนั้นคงไม่มีครับ
2.การพิจารณา Drawdown เราควร พิจารณา Drawdown ให้ดี ระบบที่ดีควรมี Drawdown ที่ไม่มากเกินไป มิฉะนั้น เวลา เทรดจริงๆ แล้วผู้เทรดจะทำตามได้ลำบากมากครับ อีกอย่างนั้น ประโยชน์ของ Drawdown จะทำให้เราสามารถ เอาไปทำ Money Management ได้ครับ
เช่น ระบบนั้น มี Drawdown 2แสนบาท เราก็จะเผื่อเงินไว้เทรด ประมาณ 4 แสนบาทต่อ 1 สัญญา ในการเทรด Future
3.พิจารณาถึง การผิดทางติดต่อกันหลายๆ ครั้ง ผู้ที่ทำตามระบบจะทนได้มากน้อยแค่ไหน ถ้า ระบบนั้นมีสัญญาณผิดทางติดต่อกัน 5 ครั้ง ผู้ที่เทรดจะสามารถทนต่อการขาดทุนติดต่อกันได้หรือไม่
4.พิจารณา Win/Loss Ratio ควรมีอัตราการถูกและผิด ไม่ห่างกันมาเกินไป เพื่อผู้เทรดจะได้ทำตามได้ง่ายขึ้น
5.พิจารณา Risk Multiple ควรมีอัตราการเสี่ยงที่ไม่สูงจนเกินไป
6.พิจารณา Expectancy
7.จำนวนการเทรด เข้า-ออก (Number of Trades)
8.ผลตอบแทนที่ไ้ด้รับต่อปี 



Create Date : 01 กันยายน 2553
Last Update : 1 กันยายน 2553 19:54:05 น.
view

 หน้าแรก

 สินค้า

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

view